Ticker をザクザク取得してローソク足のための OHLC を作る
仮想通貨自動取引実験シリーズ第二弾。前回は10秒ごとに取得した Ticker で RSI を計算してシグナルを確認するロジックを実装して実験してみたが、今回は新しいロジックを試すではなくてローソク足のための OHLC を作るところまで。本エントリでは実装の解説はありませんがコードはここにいます。
前回まで
Motivation
前回のシミュレーションで10秒ごとに取得した Ticker で計算した RSI による逆張りだけのトレードではどうにも勝てないことがわかったので基本に立ち返って SMA を引いてみるところからやることにしていた。
10秒ごとの値で RSI 見るの愚かな気がしてきた。ってか10秒ごとの値ってどの指標でも... まあもう少し色々やってみよう。
— Satoshi SUZUKI (@studio3104) October 31, 2021
というとこで、Ticker をもっと細かく取得して OHLC を作ってからローソク足を先に作る気持ちになった。ローソク足が好きすぎるのでローソク足だけで白米お茶碗10杯食える。
前提知識
OHLC
OHLC は Open(始値), High(高値), Low(安値), Close(終値) の頭文字を繋げた略語。特定のピリオドごとの値を持つデータフレームのこと。ローソク足はこの OHLC によって描画される。
Condition
- WebSocket API で高頻度に Ticker を取得して保存する
- 作成したい時間足ごとにデータを集計して OHLC を作る
これだけ。
某取引所の WebSocket API では購読した Ticker に変動があった場合に配信される。ただし配信頻度は取引所都合によって変動する。まあ全部の Ticker を拾う必要は一切ないし、24 時間動かしてた感じだと十分な量の配信があった。
Conclusion
Ticker を細かく取得して DataFrame 作ってからチャート化してみた。長いヒゲでトレンドが転換するという教科書通りのめっちゃいいのが出てきて興奮してる。やっぱローソク足にしたいよな。 pic.twitter.com/sNIiqU8rk9
— Satoshi SUZUKI (@studio3104) November 4, 2021
Ticker から各時間足作るのチョットダケ大変だった、、
— Satoshi SUZUKI (@studio3104) November 4, 2021
これとかも 7.12 のヒゲ転換を確認したら、そこでエントリーして 7.14 手前のレジスタンス前に利確、というシナリオを立てられるけど余裕で手数料負けなんだよな。スキャルピングをしたいので1分足を見ているわけだけどあまりにも厳しい。BTC でスイングする気はまったくしないし。 https://t.co/ZiBBusqY7p
— Satoshi SUZUKI (@studio3104) November 4, 2021
短い足でのシグナルだと現物板取引では完全に手数料負けしそう。まあとりあえずここから色々やってみようとは思う。
What's Next?
あらゆる時間足の OHLC を作り続けることが出来るようになったので、あらゆるインジケータを当て込んで売買のシミュレーションをドンドコやっていく。 あとは今試してる取引所じゃないところでの売買のシミュレーションもしたいところ。手数料かからんとことか。
ところで
GMO コインの Public API ではローソク足のデータを取れるらしい。わざわざ Ticker から作らなくても。まあでも期間とか自由にやりたいしとりあえず今のままやる・・・
